Vanguard Bandits — тактическая ролевая игра, действие которой разворачивается на изометрической карте, разделённой на равные квадраты. Игрок управляет отрядом из нескольких человек, сражаясь против группы вражеских АТАКов — подобная система напоминает Final Fantasy Tactics и игры серии Front Mission. Битва происходит в пошаговом режиме; каждый персонаж в свой ход может перемещаться, атаковать противника или использовать поддерживающие способности. Любое действие затрачивает определённое количество очков действия (англ. AP, Action Points), кроме того, использование атак увеличивает количество очков усталости (англ. FP, Faint Points). Если величина FP достигает 100, то на персонаж временно не может выполнять никаких действий и получает больше урона от противников. Когда герой атакует или защищается, он и его оппонент переносятся на отдельное трёхмерное «поле битвы», где каждый выполняет выбранное действие. Тем не менее, анимацию битвы можно отключить — в этом случае игрок увидит лишь итог сражения (количество потерянных очков здоровья). После завершения сражения, которое называется миссией, обычно происходит диалог между персонажами и дальнейшее развитие сюжетной линии. Перед началом следующей миссии игрок может проверить статус своего отряда, поговорить с несколькими персонажами, поменять экипировку АТАКов или посетить магазин (в определённые отрезки игры).
Игра состоит из 56 миссий и имеет пять различных сюжетных линий.